Backtesting là gì?
Backtesting là một loại chương trình cho phép các nhà giao dịch (trader) kiểm tra các chiến lược giao dịch tiềm năng từ một công cụ phân tích nào đó như (Moving Average, Bollinger band, Stochastic,... ) bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Phần mềm này có khả năng tái tạo lại hành vi của các giao dịch và phản ứng của chúng đối với chiến lược giao dịch ngoại hối và dữ liệu kết quả sau đó có thể được sử dụng để đo lường và tối ưu hóa hiệu quả của một chiến lược nhất định, một công cụ nhất định.
Năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống ngoại hối (Forex) với vị thế 'mua' hoặc 'bán' trên biểu đồ và ghi lại kết quả giao dịch chỉ là ghi vào nhật ký tay. Hầu hết ý tưởng chiến lược giao dịch được hình thành chủ yếu nhờ vào sự hiểu biết nhất định của các trader với phân tích cơ bản hoặc theo các mô hình thị trường, cấu trúc thị trường. Đến năm 1990, một một người được coi là "nhà đổi mới đầu tư" đã có thể hiển thị dữ liệu mua bán, kết quả giao dịch trên màn hình máy tính.
Quy trình backtesting hiện nay cho phép chúng ta kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng chiến lược giao dịch mình đề ra chỉ trong vài ngày, nhưng trong quá khứ quy trình này thường mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Tiến bộ công nghệ đã giúp trader đơn giản hóa quá trình giao dịch backtest hệ thống giao dịch rất nhiều
Ngày nay, quy trình backtesting chiến lược giao dịch liên tục được cải tiến, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những trader sử dụng tin tức kinh tế và am hiểu thị trường vào chiến lược backtest forex thường có kết quả giao dịch tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Ngược lại, những trader chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic con người ra khỏi chiến lược backtest thường chịu tổn thất lớn hơn. Khi nói đến việc backtest chiến lược FX, không có phần mềm nào có thể thay thế con người - đặc biệt là khi họ có những công cụ phù hợp.
Forex backtesting là gì?
Forex backtesting là kiểm tra lại chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Nhà giao dịch (trader) sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để kiểm tra xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào với một công cụ phân tích kỹ thuật nào đó. Để từ có quyết định cải thiện công cụ, thay đổi hoặc điểu chỉnh lại chiến lược đầu tư của mình sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất. Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tại sao các Trader nên backtest hệ thống giao dịch trước khi đưa vào áp dụng thực tế?
Backtest hệ thống giao dịch với một chiến lược giao dịch nào đó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho các trader, bao gồm:
- Hiểu biết sâu sắc về chiến lược: Lợi ích chính của việc kiểm tra lại Forex là giúp các nhà giao dịch có thể xác định liệu các chiến lược đã chọn của họ có kết quả tốt không?, xác suất tỷ lệ thẳng thua như thế nào? Cần phải khắc phục những gì để tối ưu chiến lược được tốt nhất.
- Thực hành: Backtesting có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện ra các cơ hội giao dịch bằng cách xem xét các biến động giá và hành vi giá, phản ứng giá trong quá khứ với các lựa chọn mẫu định kỳ. Nói cách khác, nó giúp các nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ.
- Tự tin: Backtesting Forex là một cách tốt để xây dựng sự tự tin, khi các nhà giao dịch có được kinh nghiệm bằng cách kiểm tra các nhà giao dịch về thông tin giá trong quá khứ, các hành động và phản ứng giá trong quá khứ. Điều này giúp xây dựng sự tự tin cho các trader khi họ bắt đầu giao dịch 'thực sự' trên tài khoản thật để kiếm lợi nhuận.
Cuối cùng, tất cả các yếu tố này kết hợp để giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch của họ.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể backtest? Đây là lúc phần mềm backtesting Forex phát huy tác dụng.
Backtest forex hoạt động như thế nào?
Chiến lược giao dịch Forex được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá và các giao dịch được xây dựng lại bằng cách sử dụng dữ liệu đó. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định bất kỳ sai sót không lường trước trong các chiến lược hiện tại của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi sử dụng chúng trong thị trường trực tiếp.
Tùy thuộc vào từng loại phần mềm kiểm tra ngược được sử dụng trong giao dịch Forex, nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ số, chẳng hạn như:
- Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
- Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P/L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư.
- Tổng tỷ lệ lãi/lỗ: Tỷ lệ có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu thua lỗ.
- ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo bởi chiến lược Forex trong toàn bộ năm dương lịch.
- Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
- Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược.
Tất cả các số liệu này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động.
Nguyên tắc của Backtesting
Khi nhà đầu tư sử dụng Backtesting thì chính nó sẽ giúp trader đánh giá khả năng của chiến lược này. Tuy nhiên Backtest cũng sẽ có một số hạn chế nhất định. Cho nên, nhà đầu tư phải nắm rõ được nguyên tắc hoạt động của nó như vậy mới mang đến kết quả tốt
- Đầu tiên, nhà đầu tư cần chọn ra 30 tín hiệu và đưa nó vào Backtesting: Nghe như là trader phải thực hiện nhiều lần, nhưng điều này sẽ mang đến thành quả tốt cho nhà đầu tư nếu có sự kiên nhẫn. Bởi con số 30 là tối thiểu và là quy tắc chung trong thống kê.
- Thứ hai, nhà đầu tư nên thử nghiệm cặp tiền tệ trong mô hình giao dịch mà sự thay đổi hầu như trong mọi thời gian. Bởi vì, một hệ thống có thể hoạt động tốt trong một quý và cũng có thể thất bại sau quý đó. Nên việc mở rộng Backtesting trong khoảng thời gian dài hơn sẽ tạo ra thành quả tốt hơn.
- Thứ ba, trader nên đếm số pip. Hiểu đơn giản hơn là khi trader đã thực hiện Backtest xong thì hãy đặt toàn bộ giao dịch có lợi nhuận vào cùng một cột trong bảng excel và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Làm như vậy, nhà đầu tư có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua hay số pip trong những lệnh đó như thế nào.
- Thứ tư, nếu số pip trong các lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên có nghĩa là nó đã tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu số pip có tỷ lệ lại ít hơn 55% thì nhà đầu tư cần kéo dài thời gian Backtesting ra.
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting
Phần mềm kiểm tra ngược tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số biến có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên lưu ý ba yếu tố sau có thể làm thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:
- Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong việc kiểm tra lại. Nó cũng phải liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng không phải tất cả dữ liệu được tạo ra bằng nhau trong thị trường OTC (không kê đơn). Các ngân hàng và sàn Forex trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
- Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chiến lược được áp dụng trên một tập dữ liệu nhiều lần? Chiến lược backtesting nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không luôn xảy ra.
- Logic thực thi thương mại: Logic logic và thực tế được nhúng trong backtester như thế nào? Backtests không bao giờ là đại diện hoàn hảo của thị trường thực sự. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí trích dẫn lại. Nó cũng quan trọng để xem xét liệu bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu có thể cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu của bạn. Quá trình này chậm hơn khi bao gồm dữ liệu thanh. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.
Xin lưu ý rằng ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Thanh khoản không thường xuyên là một vấn đề thường xuyên trong thị trường Forex. Nó bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng một cách chính xác nhất.
Phần mềm Backtest Forex tốt nhất hiện nay
Có một loạt các phần mềm backtesting có sẵn trên thị trường hiện nay, nhưng phần mềm phổ biến và hay được sử dụng hiện nay là MetaTrader 4, Tradingview, NinjaTrader, MTrading, QuantDEVELOPER, Deltix-QuantOffice,...
MetaTrader 4
Forex Simulator: Tái hiện lại các tình huống giao dịch, miễn phí
Plugin Supreme Edition: plugin miễn phí giúp nâng cao khả năng giao dịch và thử nghiệm của bạn
Forex Tester: kiểm thử các chiến lược giao dịch tự động và thủ công
Với nền tảng MetaTrader 4, nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế của "Phần mềm giả lập Forex", một công cụ tiện dụng cho phép nhà giao dịch đảo ngược thời gian trên biểu đồ giá và đơn giản là phát lại các sự kiện đã xảy ra trên thị trường tài chính vào một phiên ngày cụ thể nào đó. Ngoài ra công cụ kỹ thuật này được phép sử dụng hoàn toàn miễn phí!
Hơn nữa, nhà giao dịch cũng có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ mô phỏng diễn ra, nhờ vậy giúp tiết kiệm thời gian quý báu đồng thời cho phép nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào các khung thời gian chính giúp đánh giá được đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.
Ngoài ra còn có tùy chọn để tăng hiệu suất và khả năng của chính nền tảng MetaTrader 4 với việc bổ sung plugin Phiên bản Đỉnh cao (Supreme Edition).
Plugin này cho phép nhà giao dịch quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu phân tích kỹ thuật (do Trung tâm Dữ liệu Giao dịch (Trading Central) cung cấp), cũng như dữ liệu giao dịch theo thời gian thực và các bản tin tài chính, kiến thức giao dịch từ nhiều chuyên gia giao dịch chuyên nghiệp, các công cụ dư luận bổ trợ trên toàn thế giới (hỗ trợ tâm lý giao dịch), và còn nhiều hơn thế nữa!
Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tính năng "Forex Tester", tính năng này có thể kiểm thử chiến lược giao dịch một cách tự động và thủ công. Thậm chí phần mềm này còn kèm theo các chiến lược giao dịch được tạo sẵn mà nhà đầu tư có thể kiểm thử, cũng như 10 chương trình thủ công tích hợp, 5 chuyên gia tư vấn cùng thông tin và dữ liệu lịch sử giao dịch có giá trị khả dụng trên 16 năm.
Nhà giao dịch cũng nên lưu ý tính năng này không miễn phí, nhưng bạn chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ so với lợi ích đa chiều mà phần mềm hỗ trợ này mang lại.
TradingView
- Phần mềm dựa trên trình duyệt: Sử dụng mọi lúc mọi nơi
- Nền tảng truyền thông xã hội độc đáo: trò chuyện và cộng tác với các nhà giao dịch giống như bạn
- Tính năng phát lại thanh: phát lại các phiên giao dịch
Phần mềm backtesting đặc biệt này nổi tiếng với các công cụ biểu đồ ưu việt của nó. Chương trình sử dụng thông tin giao dịch theo thời gian thực, cũng như các biểu đồ dựa trên trình duyệt, cho phép các nhà giao dịch làm việc từ xa từ bất kỳ đâu mà không cần cài đặt bất kỳ thứ gì trên máy tính của họ cũng như không phải trải qua bất kỳ quy trình thiết lập dài dòng nào.
Hơn nữa, chương trình cũng bao gồm một nền tảng truyền thông xã hội để các nhà giao dịch giao tiếp với các nhà giao dịch khác. Điều này cung cấp một loạt các khả năng, chẳng hạn như chia sẻ chiến lược giao dịch, cơ hội hợp tác và hơn thế nữa.
Đây có lẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và trung gian, vì tất cả họ đều có thể tụ họp ở cùng một địa điểm và liên tục học hỏi lẫn nhau.
Ngoài ra, công cụ được ưa thích nhất trên nền tảng cụ thể này có lẽ là "Tính năng phát lại phiên", một công cụ rất hữu ích cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích rõ ràng về giao diện của biểu đồ trong suốt một phiên giao dịch cụ thể trong ngày, trước khi áp dụng một chiến lược giao dịch.
Trình săn lợi nhuận - NinjaTrader
- Các số liệu tuyệt vời để đo lường hiệu quả chiến lược giao dịch
- Sử dụng với bất kỳ chiến lược, công cụ, chỉ báo nào, v.v.
Cái tên nói lên tất cả: luôn xác định mục tiêu chủ yếu với phần mềm hỗ trợ đặc biệt này - săn tìm lợi nhuận!
Cụ thể hơn, chương trình tìm cách xác định bất kỳ "thuộc tính lãi hoặc lỗ" nào trong chiến lược giao dịch và nó sử dụng các số liệu này để xác định xem chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không.
Ngoài ra, chương trình có thể sử dụng trên bất kỳ loại công cụ giao dịch, chỉ báo kỹ thuật nào và với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, nó có thể tính toán các phương trình chỉ trong vài giây, nó có thể tính toán mức lãi và lỗ cho bất kỳ vị trí nào bạn có, v.v...
Deltix-QuantOffice
- Phần mềm tập trung vào kỹ thuật hơn
- Phân tích trực quan nhanh chóng: thực hiện các thao tác trong vài giây
- Trình mô phỏng ngoại hối: thử nghiệm các chiến lược của bạn so với các điều kiện giao dịch thực tế
QuantOffice có vô số chức năng hữu ích và khác nhau dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người hướng tới việc tập trung vào khía cạnh kỹ thuật nhiều hơn của các chiến lược giao dịch, và sau đó thực sự đạt được mọi lợi thế giao dịch mà họ xứng đáng có được.
Bao gồm các công cụ tuyệt vời như chức năng Phân tích trực quan nhanh gọn, có khả năng lập biểu đồ tuyệt vời, có thể được sử dụng với bất kỳ công cụ giao dịch hoặc cấp danh mục đầu tư nào và có thể kiểm tra dữ liệu tích lũy trong nhiều năm chỉ trong vài giây.
Phần mềm này cũng chứa trình mô phỏng giao dịch ngoại hối của riêng nó, cho phép các nhà giao dịch kiểm tra và kiểm soát các giả định giao dịch, cũng như mô phỏng các điều kiện giao dịch, do đó thực sự đưa các chiến lược giao dịch vào thử nghiệm cuối cùng.
Giao dịch với MTrading
MTrading, bạn có thể truy cập miễn phí vào nền tảng giao dịch MetaTrader 4 tiên tiến. Với nền tảng này, bạn có thể thử nghiệm tất cả các loại chiến lược giao dịch, cũng như toàn quyền truy cập vào các plugin nâng cao, phân tích kỹ thuật miễn phí, tin tức giao dịch theo thời gian thực.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch ngay bây giờ bằng cách mở tài khoản giao dịch demo miễn phí với MTrading. Điều này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược của mình trên môi trường giao dịch ảo, sử dụng tiền ảo, nhưng với thông tin và dữ liệu thị trường thực theo ý nhà đầu tư.
Điều này đồng nghĩa bạn có thể mô phỏng trải nghiệm giao dịch và trau dồi kỹ năng của mình cho đến khi sẵn sàng chuyển sang tài khoản giao dịch thật. Quyền kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay nhà đầu tư!
Chúc các bạn giao dịch thành công!
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH FOREX
Link đăng ký TK sàn Landprime: https://www.landprime.net/main/?code=f958fb1c61ce67dc (Tuyển IB liên hệ để có cơ chế, chính sách hấp dẫn)
LIÊN HỆ
Chat Facebook | |||
Zalo | |||
Telegram | |||
Blogger | |||
Youtube | |||
Fanpage Kiến thức Forex | |||
Forex - Tín hiệu & tin tức | |||
Group đào tạo Forex | |||
0 Nhận xét