Chắc bạn luôn nghe đến các chỉ số chứng khoán từ Index, như VN-INDEX, Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000, và Nimbus 2001… thì trong giao dịch ngoại hối (Forex) chúng ta cũng có các chỉ số với từng loại tiền độc lập
Với vị thế là đồng tiền "Vua" đồng tiền mạnh nhất thế giới, có ảnh hưởng tương đối lớn đến nhiều đồng tiền và nhiều loại hàng hóa khác như vàng,dầu, ... nên người ta đã lập một chỉ số riêng cho đồng đô la Mỹ gọi là US Dollar Index. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về chỉ số này nhé.
Lịch sử hình thành chỉ số USD Index (USDX)
Cục Dự trữ Liên bang FED đã tạo ra chỉ số USD Index vào năm 1973 để theo dõi giá trị của đồng đô la. Ngay sau khi Tổng thống Nixon từ bỏ bản vị vàng, cho phép giá trị của đồng đô la được thả nổi trên thị trường ngoại hối. Trước khi tạo ra chỉ số USD Index, đồng đô la luôn được cố định ở mức 35 USD/ ounce vàng từ năm 1944 cũng chính là thời điểm diễn ra thỏa thuận Bretton Woods.
Theo đó, USD Index được đánh dấu bằng cột mốc 100. Và chỉ số phần trăm này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi giá trị cơ bản của nó được thiết lập. Đỉnh điểm cao nhất mọi thời đại mà USD Index thiết lập là 163,83 vào ngày 5/3/1985. Điều này có nghĩa là đồng USD cao hơn 63,83% so với năm 1973 (năm đầu tiên thiết lập chỉ số USD Index).
Mức thấp nhất mọi thời đại mà USD Index tạo ra là 71,58 vào 22/4/2008, thấp hơn 28,42% so với lúc mới thành lập.
Kể từ 1985, USD Index được duy trì và quản lý bởi ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). “U.S Dollar Index” là thương hiệu đã đăng ký bản quyền thương mại.
Dữ liệu lịch sử của chỉ số USD Index (USDX)
Đây là dữ liệu lịch sử của chỉ số USD Index, trong khoảng thời gian kể từ 2007 – 2019 được tính theo ngày cuối cùng của năm.
2007: USD Index là 76,70 theo giá giao ngay (spot price) được tính vào ngày 31/12.
2008: Ngày cuối cùng của năm chỉ số USD Index là 82,15, sau một cú giảm ngoạn mục xuống 71,30 vào 17/03. Khi đó ngân hàng Bear Stearns phải cần trợ giúp vì các ngân hàng khác đều đồng loạt từ chối cho Bear Stearns vay tiền vì lo ngại Bear Stearns đã có quá nhiều khoản nợ xấu liên quan đến lĩnh vực bất động sản dưới chuẩn. Vào thời điểm đó, các nhà đầu tư nghĩ rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng tới USD và họ đã quyết định mua Euro. Ngay sau đó, nhằm ổn định thị trường tài chính, FED đã hạ lãi suất cho vay 8 lần, và tiếp tục tiến hành QE (Nới lỏng định lượng – Quantitative Easing) vào ngày 25/11. Sau đó chỉ số USD Index có dấu hiệu hồi phục, các nhà đầu tư bắt đầu mặn mà với đồng đô la và xem chúng như 1 nơi trú ẩn an toàn, khiến cho USD Index tăng lên thành 82,15.
2009: DXY kết thúc phiên cuối năm với giá 77,92. Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất, để đối phó với cuộc khủng hoảng. Điều này đã khiến đồng đô la giảm vì niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng Euro tăng lên.
2010: USD Index đã có 1 cú tăng vọt vào ngày 4/ 6 với mức 88,26 đánh dấu mức cao nhất trong năm 2010. Tuy nhiên, tới cuối năm, nó đã giảm xuống còn 78,96 bất chấp FED cho ra mắt QE2 vào ngày 3/11.
2011: DXY giảm xuống 73,10 do khủng hoảng nợ diễn ra vào ngày 2/5. Tuy nhiên, do khủng hoảng từ khu vực đồng Euro khiến cho các nhà đầu tư đã hào hứng quay trở lại với USD, nhất là ngay sau khi FED khởi động “Chiến dịch Twist” (Operation Twist) trị giá 400 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ, giúp cho DXY chốt sổ ở mức 80,21 vào ngày cuối cùng của 2011.
2012: FED đã công bố QE3 vào ngày 13 tháng 9 và QE4 vào tháng 12. DXY đóng cửa tại mức 79,77.
2013: Tháng 6, FED thông báo sẽ cắt giảm quy mô của chương trình mua trái phiếu hàng tháng và chương trình mua chứng khoán thế chấp, đã khiến các nhà đầu tư hoảng loạn buộc phải bán trái phiếu. Chính nhờ vậy mà DXY đóng cửa cuối năm với giá 80.04.
2014: Đồng đô la vẫn ổn định trong sáu tháng đầu năm, chạm mốc 80,12 vào ngày 10/7. Cuộc khủng hoảng Ukraine và khủng hoảng nợ Hy Lạp làm cho các nhà đầu tư tìm đến đồng đô la như 1 nơi trú ẩn an toàn. FED tuyên bố kết thúc gói nới lỏng tiền tệ (QE) vào cuối tháng 10. Đồng thời giữ 4,5 nghìn tỷ đô la trong Kho bạc.
Sau đó, FED tuyên bố sẽ tăng lãi suất cho vay trong năm 2015. Khiến USD Index đã tăng 15% đạt 91,92 vào ngày 29/12.
2015: Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố sẽ bắt đầu QE vào tháng 3 và đồng Euro giảm xuống còn 1,0524 USD vào 12/3. USD Index đạt mức cao nhất, đã tăng 25% kể từ năm 2014 lên thành 100,18 vào ngày 16/3. Sau đó FED đã tăng nâng lãi suất cơ bản từ mức 0-0,25% lên 0,25-0,5% vào 17/12. Khiến cho đồng đô la đạt ở mức 98,69 vào ngày cuối cùng của 2015.
2016: FED đã tăng lãi suất quỹ lên thành 0.75 khiến cho đồng đô la đạt 102,95 vào ngày 11 tháng 12, tăng 28% kể từ tháng 7 năm 2014.
2017: Kinh tế châu Âu cải thiện, đồng euro được củng cố. Các quỹ phòng hộ bắt đầu “short” (bán) đồng đô la. FED quyết định tăng lãi suất vào 15/3. Sau đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo có thể kết thúc QE vào 20/7 tới. Đồng đô la đã kết thúc năm với giá 92.12.
2018: DXY đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 88,59 vào 15/2, giảm 14% so với năm 2016. Các nhà đầu tư không còn mặn mà với USD khi nền kinh tế châu Âu tiếp tục tăng cường. Nhưng sau đó, nền kinh tế Hoa Kỳ có nhiều dầu hiệu cải thiện khiến cho USD Index đạt mức cao nhất năm 2018 là 97,54 vào ngày 12/11 và kết thúc phiên đóng cửa năm tại mức 96,17.
2019: Đồng đô la đạt đỉnh 98,20 vào 24/4. Tuy nhiên, nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 95,98 vào ngày 24/6. Sau đó, khi FED thông báo hạ lãi suất còn 2,25%.giúp cho USD tăng lên đạt 98,52 vào ngày 31/7.
US Dollar Index (USDX) là gì?
US Dollar Index (Ký hiệu: USDX, DXY, DX) là chỉ số hoặc thước đo giá trị đô la Mỹ so với một rổ ngoại tệ (6 loại tiền tệ), thường được gọi là rổ tiền tệ trong đó có tiền tệ của Mỹ và tiền tệ của các đối tác thương mại với Mỹ. Chỉ số USD tăng lên khi đồng đô la Mỹ tăng “sức mạnh” (giá trị) khi so sánh với các đồng tiền khác.
Chỉ số này được duy trì và công bố bởi ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). “U.S Dollar Index” là thương hiệu đã đăng ký bản quyền thương mại.
Rổ tiền tệ của US Dollar Index
Rổ tiền tệ của US Dollar Index bao gồm 06 loại ngoại tệ với trọng số trung bình như sau:
- Euro (EUR), 57.6%
- Japanese yen (JPY) 13.6%
- Pound sterling (GBP), 11.9%
- Canadian dollar (CAD), 9.1%
- Swedish krona (SEK), 4.2%
- Swiss franc (CHF) 3.6%
US Dollar Index được tạo bởi SÁU LOẠI TIỀN TỆ, thì có phải chỉ có 6 quốc gia có khả năng tác động lên chỉ số USD Index hay không?
Chắc chắn là không rồi. Bởi vì trong rổ tiền tệ có sự tham gia của đồng EURO (EUR) mà đồng EUR là đồng tiền chung của Khối liên minh Châu Âu. Khối Liên minh Châu Âu gồm 19 quốc gia tham gia. Như vậy có tổng cộng là 24 quốc gia có khả năng tác động lên chỉ số USD Index.
Một lưu ý quan trọng là EURO Zone có tới 19 quốc gia tham gia chính vì vậy EUR chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số sức mạnh của USD. Tiếp theo đó là Yên Nhật, vì Nhật Bản là một trong các cường quốc kinh tế.
Điều thú vị là nếu EUR rớt giá, thì USD Index sẽ biến động thế nào?
EUR chiếm tỷ trọng lớn trong US Dollar Index, chính vì vậy USD Index có thể được gọi là “Anti-Euro Index”. Để xem tác động của EUR lên USDX thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục xem tiếp “Cách đọc US Dollar Index“.
Cách đọc US Dollar Index (USDX)
Công thức tính USD Index
USD Index được tính bằng công thức sau:
USDX = 50,14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,19 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036
Và thực tế là bạn không cần thiết phải nhớ công thức này làm gì.
Thông số của USD Index
Để đọc thông số của US Dollar Index, chúng ta cần phải biết được các thông tin sau:
- Thời gian tính: USD Index được tính 24h/ngày và 05 ngày/tuần, 286 ngày/năm,
- Giá trị cơ sở bắt đầu tính USD Index: 100.00
Điều này có nghĩa là:
Đọc giá trị khi USD Index tăng: Ở thời điểm bạn đang xem biểu đồ USD Index, bạn nhìn thấy giá trị là 103.83 có nghĩa là USD Index đã tăng 3.83% kể từ khi chỉ số USD Index bắt đầu được tính. (100.00 -> 103.83)
Đọc giá trị khi USD Index giảm: Ở thời điểm bạn đang xem biểu đồ USD Index, bạn nhìn thấy giá trị là 91.40 có nghĩa là USD Index đã giảm 8.6% kể từ khi chỉ số USD Index bắt đầu được tính. (100.00 -> 91.40)
USD Index (USDX) theo trọng số thương mại
Có một loại Chỉ số USDX khác được sử dụng bởi FED – Cục dự trữ liên bang Mỹ. Nó được gọi là USD Index theo trọng số thương mại (trade-weighted U.S. dollar index).
Fed muốn tạo ra một chỉ số có thể phản ánh chính xác hơn giá trị của đồng đô la so với ngoại tệ dựa trên mức độ cạnh tranh của hàng hóa Mỹ so với hàng hóa từ các quốc gia khác.
Trade-weighted U.S. dollar index được tạo ra vào năm 1998 vì hai lý do:
Lý do thứ nhất: Sự ra đời của đồng EURO và loại bỏ một số loại tiền tệ trong chỉ số USD tiêu chuẩn.
Lý do thứ hai: Theo kịp những phát triển mới trong thương mại của Mỹ.
Bảng thành phần tỷ trọng của Trade-weighted U.S. dollar index được sắp xếp theo thứ tự từ mạnh nhất tới yếu nhất, tính theo tỷ lệ phần trăm (%)
| QUỐC GIA | TRỌNG LƯỢNG(%) |
| Khu vực EURO | 18.947 |
| Trung Quốc | 15.835 |
| Canada | 13.384 |
| Mexico | 13.524 |
| Nhật Bản | 6.272 |
| Vương Quốc Anh | 5.306 |
| Hàn Quốc | 3.322 |
| Đài Loan | 1.95 |
| Singapore | 1.848 |
| Brazil | 1.979 |
| Malaysia | 1.246 |
| Hồng Kông | 1.41 |
| Ấn Độ | 2.874 |
| Thụy sĩ | 2.554 |
| Thái Lan | 1.096 |
| Úc | 1.395 |
| Nga | 0.526 |
| Israel | 1.053 |
| Thụy Điển | 0.52 |
| Indonesia | 0.675 |
| Ả Rập Xê Út | 0.499 |
| Chi-lê | 0.625 |
| Phi-lip-pin | 0.687 |
| Co-lom-bi-a | 0.604 |
| Argentina | 0.507 |
| Venezuela | 0.258 |
| Tổng cộng | 100 |
* Trọng số tính từ ngày 16/12/2019, cho ta thấy rằng, chỉ số đô la Mỹ và USD Index theo trọng số thương mại tương đối khác biệt, chúng khác nhau về những loại ngoại tệ được sử dụng và cả trọng số liên quan. Chỉ số đô la Mỹ theo trọng số thương mại được tính toán cho tất cả quốc gia trên thế giới, kể cả một số quốc gia đang phát triển.
Dựa vào cách giao dịch toàn cầu đang phát triển, chỉ số này có lẽ là sự phản ánh tốt hơn giá trị của đồng đô la trên toàn cầu. Các trọng lượng được dựa trên dữ liệu giao dịch hàng năm.
Bạn có thể tìm thấy trọng số cho chỉ số tại http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights
Nếu bạn muốn xem dữ liệu lịch sử, hãy xem http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/
Cách xem biểu đồ US Dollar Index
Để xem biểu đồ US Dollar Index chúng ta thường sử dụng nền tảng có sẵn là web TradingView. Trong khung tìm kiếm mã giao dịch, bạn nhập vào "DXY" để xem đồ thị biến động của chỉ số USD index. Hoặc tại khung tìm kiếm ở Watchlist hiển thị phía bên phải Website, các bạn nhập vào DXY sau đó thêm vào Watchlist và xem như biểu đồ tỷ giá tiền tệ.
USDX ứng dụng trong giao dịch Forex
Chúng ta sẽ cùng xem xét lại các Cặp tiền tệ chính (Major Currencies) được đề cập trong bài viết Hàng hoá của thị trường Forex. Các cặp tiền tệ chính có đặc điểm chung là trong cặp tiền tệ, phải có ít nhất một loại là USD. Loại tiền tệ còn lại sẽ không phải là tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi như TRY hoặc BRL.
Vậy, các cặp tiền tệ chính mà chúng ta xem xét là: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD….
Và US Dollar Index sẽ đóng vai trò quan trọng trong biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ này. Ví dụ: DXY (USDX) tăng, có thể EUR/USD sẽ giảm và USD/CHF sẽ tăng.
Nếu không thì USDX cũng sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rất tốt về sức mạnh của đồng USD và ảnh hưởng của nó đến phần còn lại của thế giới. Trong trường hợp kỳ vọng vào USD không quá rõ ràng (Kỳ vọng tăng hoặc giảm) thì biểu đồ USD Currency Index sẽ giúp bạn có đánh giá tổng quát và phân tích rõ ràng hơn.
Như đã tìm hiểu ở phần đầu tiên: US Dollar Index là gì, chúng ta biết được đồng EUR đóng vai trò và tỷ trọng rất lớn trong rổ tiền tệ của USD. Chính vì vậy, cặp EUR/USD là cặp có xu hướng đi ngược với biểu đồ USDX nhiều nhất.
Có 2 mối tương quan giữa US Dollar Index với các cặp tiền tệ:
Trường hợp 1: USD là đồng định giá (Quote)
Ví dụ cặp: EUR/USD
Trường hợp 2: USD là đồng Cơ sở - Đồng yết giá (Base)
Ví dụ cặp: USD/CHF
Có 03 mẹo giao dịch với USD tôi muốn chia sẻ với bạn:
- Với các cặp XXX/USD: Biểu đồ Tỷ giá có xu hướng chuyển động ngược chiều với US Dollar Index.
- Với các cặp USD/XXX:Biểu đồ Tỷ giá có xu hướng chuyển động cùng chiều với biểu đồ US Dollar Index.
- EUR/USD và USD/CHF là 02 cặp tiền tệ có xu hướng chuyển động ngược chiều nhau mạnh mẽ nhất.
Như vậy, nếu bạn Sell EUR/UCHF thì bạn không nên cùng lúc Sell luôn USD/CHF.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH FOREX
Link đăng ký TK sàn Landprime: https://www.landprime.net/main/?code=f958fb1c61ce67dc (Tuyển IB liên hệ để có cơ chế, chính sách hấp dẫn)
LIÊN HỆ
Chat Facebook | |||
Zalo | |||
Telegram | |||
Blogger | |||
Youtube | |||
Fanpage Kiến thức Forex | |||
Forex - Tín hiệu & tin tức | |||
Group đào tạo Forex | |||
0 Nhận xét